レジームスイッチング時間変化モデルの下でのエネルギー契約の価格決定【JST・京大機械翻訳】

Gajewski Konrad; Ferrando Sebastian; Olivares Pablo

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202207181819250 整理番号：22P0152861

レジームスイッチング時間変化モデルの下でのエネルギー契約の価格決定【JST・京大機械翻訳】

Pricing Energy Contracts under Regime Switching Time-Changed models

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発行年： 2020年05月28日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年05月28日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

ポピュラーブラック-スコホール-マートン(BSM)モデルの短所は,特に電力と将来の石油価格において,エネルギー市場における根底にある資産の挙動を正確にモデル化できるモデルに導いた。本論文では,2状態連続時間Markov連鎖に従ってランダムに変化するパラメータと同様に,ランダムクロックを通してジャンプを組み込むことによって,BSMモデル上に構築する一種の領域スイッチング時変Levyプロセスを考察した。サイト{Fourier}における特性関数の拡張に基づく価格決定法を実行した。最後に,様々な方法を用いて歴史的エネルギーデータとオプション引用を組み入れることによってモデルのパラメータを推定した。【JST・京大機械翻訳】

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電力工学・電力事業一般

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