最適投資,責任比および分割戦略に対する摂動アプローチ【JST・京大機械翻訳】

Jin Zhuo; Xu Zuo Quan; Zou Bin

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202207515208346 整理番号：21P0067704

最適投資,責任比および分割戦略に対する摂動アプローチ【JST・京大機械翻訳】

A Perturbation Approach to Optimal Investment, Liability Ratio, and Dividend Strategies

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発行年： 2020年12月11日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2021年05月26日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

金融市場における投資重み,保険事業における責任比,および分割支払い率を同時に制御する保険者に対する最適分割問題を研究した。保険者は,無限地平地にわたる分割支払いの期待効用を最大化するための最適戦略を求める。摂動手法を適用することにより,対数と電力ユーティリティに対する閉形式における最適戦略と価値関数を得た。経済分析を行い,種々のモデルパラメータとリスク回避が保険者の最適戦略に及ぼす影響を調べた。【JST・京大機械翻訳】

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, , , , , 【Automatic Indexing@JST】

利益管理 , 電力工学・電力事業一般

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