抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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内部情報の存在から生じる金融市場におけるポートフォリオ最適化の単純な問題の非適応バージョンを考察した。確率的計算を予想し,Russo-Valloisフォワード,Ayed-Kuo,およびHitsuda-Skorokhod積分によって得られた結果を比較した。このタイプの問題における潜在的使用を明らかにするために,これらの積分間の比較を確立する目的で,これらの事例のそれぞれの最適ポートフォリオを計算した。著者らの結果は,前方積分が財政的に意味があるポートフォリオを与える一方,Ayed-KuoとHitsuda-Skorokhod積分がこの問題のための適切な投資戦略を提供しないという部分表示を与える。【JST・京大機械翻訳】