内部情報の下での異なる予測積分のための最適ポートフォリオ【JST・京大機械翻訳】

Escudero Carlos; Ranilla-Cortina Sandra

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202207637830900 整理番号：21P0038422

内部情報の下での異なる予測積分のための最適ポートフォリオ【JST・京大機械翻訳】

Optimal portfolios for different anticipating integrals under insider information

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発行年： 2020年07月05日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2021年01月07日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

内部情報の存在から生じる金融市場におけるポートフォリオ最適化の単純な問題の非適応バージョンを考察した。確率的計算を予想し,Russo-Valloisフォワード,Ayed-Kuo,およびHitsuda-Skorokhod積分によって得られた結果を比較した。このタイプの問題における潜在的使用を明らかにするために,これらの積分間の比較を確立する目的で,これらの事例のそれぞれの最適ポートフォリオを計算した。著者らの結果は,前方積分が財政的に意味があるポートフォリオを与える一方,Ayed-KuoとHitsuda-Skorokhod積分がこの問題のための適切な投資戦略を提供しないという部分表示を与える。【JST・京大機械翻訳】

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