レジームスイッチングモデルの下での制約付き最適停止【JST・京大機械翻訳】

Arai Takuji; Takenaka Masahiko

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202208557365308 整理番号：22P0333202

レジームスイッチングモデルの下での制約付き最適停止【JST・京大機械翻訳】

Constrained optimal stopping under a regime-switching model

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発行年： 2022年04月16日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年04月16日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

可能な停止時間に関する2つの制約,即ち,外因性ランダム時間のみと特定領域の間のみの2つの制約の下での,領域スイッチング幾何Brown運動に対する割引支払いの期待値に対する最適停止問題を研究した。主な目的は,最適停止時間がいくつかの境界条件の下で閾値タイプとして存在し,値関数と最適閾値の表現を導くことである。この目的のために,対応する変分不等式を解き,その解が値関数と一致することを示した。いくつかの数値結果も紹介した。さらに,いくつかの漸近挙動を調査した。【JST・京大機械翻訳】

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, , 【Automatic Indexing@JST】

その他のオペレーションズリサーチの手法 , 数値計算

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