精密行列推定のための改良修正Cholesky分解法【JST・京大機械翻訳】

Kang Xiaoning; Deng Xinwei

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202208566789897 整理番号：21P0005264

精密行列推定のための改良修正Cholesky分解法【JST・京大機械翻訳】

An Improved Modified Cholesky Decomposition Method for Precision Matrix Estimation

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発行年： 2017年10月14日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年03月31日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

修正Cholesky分解を,ランダム変数の特定次数を与える精度行列推定に一般的に使用される。しかし,変数の順序は,しばしば利用できないか,事前決定できない。本研究では,スパース精度行列推定のための修正Cholesky分解における可変次数問題を扱うことを提案した。重要なアイデアは,可変次数の多重置換から得られた一連の推定を効果的に組み合わせ,アンサンブルCholesky因子行列上の閾値化技術により,得られた推定に対するスパース構造を効率的に促進することである。提案した推定の一貫した特性をいくつかの弱い規則性条件の下で確立した。シミュレーション研究を行い,いくつかの既存の手法と比較して提案した方法の性能を評価した。また,提案した方法を分類のための実データの線形判別分析に適用した。【JST・京大機械翻訳】

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数値計算

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