非定常揮発性下の爆発気泡に対する時間変換試験【JST・京大機械翻訳】

Kurozumi Eiji; Skrobotov Anton; Tsarev Alexey

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202208840772521 整理番号：21P0071182

非定常揮発性下の爆発気泡に対する時間変換試験【JST・京大機械翻訳】

Time-Transformed Test for the Explosive Bubbles under Non-stationary Volatility

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発行年： 2020年12月27日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2021年11月15日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

本論文は,時変非定常揮発性の下での爆発気泡の試験に専念した。精力Phillips et al.(2011)試験の制限分布は,分散関数に依存し,通常,異質性下でブートストラップ実装を必要とするので,時間領域の変形に基づく試験を構築する。提案したテストは,ヌル仮説の下で漸近的に重要であり,その限界分布は,ホモスケージ性の下で標準試験のものと一致し,従って,テストは,推論のための計算的に広範囲な方法を必要としなかった。有限試料特性を,モンテカルロシミュレーションによって実証した。経験的応用は,サンプルの中間におけるクリプトクローレンシー時系列のアップサージ挙動が,揮発性変化によって部分的に説明されることを証明した。【JST・京大機械翻訳】

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, , , 【Automatic Indexing@JST】

計算機シミュレーション , 数値計算

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