確率的局所揮発性モデルとWei-Norman因数分解法【JST・京大機械翻訳】

Guerrero Julio; Orlando Giuseppe

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202208862220441 整理番号：22P0280401

確率的局所揮発性モデルとWei-Norman因数分解法【JST・京大機械翻訳】

Stochastic Local Volatility models and the Wei-Norman factorization method

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発行年： 2022年01月26日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年01月26日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

本論文では,時間依存局所確率的揮発性(SLV)モデルを,Wei-Norman因数分解法およびLie代数技法を用いて,熱カーネルを用いて解くことができる自律PDEのシステムへ低減できることを示した。次に,著者らは,伝統的モンテカルロシミュレーションの結果を,前述の技術によって得た陽解と比較した。このアプローチは,文献において新しいものであり,また,非自律問題を自律的なものに低減することに加えて,数値計算における短縮時間を可能にする。【JST・京大機械翻訳】

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システム設計・解析 , システム最適化手法 , 人工知能

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