非有界係数を持つ確率微分方程式の平滑近似のL_2収束【JST・京大機械翻訳】

Pathiraja Sahani

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202208886327670 整理番号：22P0212760

非有界係数を持つ確率微分方程式の平滑近似のL_2収束【JST・京大機械翻訳】

L2 convergence of smooth approximations of Stochastic Differential Equations with unbounded coefficients

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発行年： 2020年11月25日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年11月25日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

本論文の目的は,C ̄1ドリフトと均一有界導関数を持つC ̄2拡散係数を持つ確率的微分方程式(SDEs)の区分的線形近似の均一トポロジーにおける収束を得ることである。そのようなWong-Zakai近似の収束解析は,SDEの係数が一様に有界であると仮定する。L ̄q収束はまだ確立されておらず,モンテカルロ近似を含むいくつかの応用に対して重要であるが,非有界事例におけるほとんど確実な収束は,現在標準的な粗い経路技術を用いて得ることができる。著者らは,従来の確率的解析と粗経路技術の組合せを用いて,非有界事例におけるL ̄2収束を考察した。著者らは,著者らの証明技術がより一般的な区分的滑らかな近似に拡張すると期待する。【JST・京大機械翻訳】

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