分位モデルのための平滑化GMM【JST・京大機械翻訳】

de Castro Luciano; Galvao Antonio F.; Kaplan David M.; Liu Xin

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202208923049678 整理番号：21P0004670

分位モデルのための平滑化GMM【JST・京大機械翻訳】

Smoothed GMM for quantile models

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発行年： 2017年07月11日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2018年02月27日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

※このプレプリント論文は学術誌に掲載済みです。なお、学術誌掲載の際には一部内容が変更されている可能性があります。

本論文では,一般的な条件付き分位制約によって同定された有限次元パラメータの実現可能な推定子のための理論を,以前に文献に見られるよりも遥かに弱い仮定の下で開発した。これは特殊なケースとして機器変数非線形分位回帰を含む。より具体的には,条件付き分位制約によって暗示された無条件モーメントの集合を考察し,局所同定のための条件を提供した。サンプルモーメントに基づく推定器は実際に数値的に計算できないので,平滑化サンプルモーメントに基づく実行可能な推定子を研究した。過剰同定モデルのモーメント推定子の一般化法と同様に,正確に同定されたモデルのためのモーメント推定量の方法を提案した。弱依存データと非線形構造モデルを可能にする一般的条件下で両方の推定子の一貫性と漸近的正規性を確立した。シミュレーションは,方法の有限サンプル特性を説明した。著者らの詳細な経験的応用は,分位効用最大化から導かれる消費Euler方程式に関係する。分位Euler方程式の利点は,脂肪テールに対するロバスト性,時間間置換の弾性からのリスク姿勢のデカップリング,および近似誤差のない対数線形化を含む。4つの国に対して,2段階最小二乗推定が合理的でない場合でも,時間間置換の割引係数と弾性の分位推定は,中央値以上の分位数の範囲に対して経済的に合理的である。【JST・京大機械翻訳】

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, 【Automatic Indexing@JST】

信頼性 , 数値計算 , 統計学 , システム・制御理論一般

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