一般不定後方確率線形二次最適制御問題【JST・京大機械翻訳】

Sun Jingrui; Wen Jiaqiang; Xiong Jie

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202209252301390 整理番号：22P0296279

一般不定後方確率線形二次最適制御問題【JST・京大機械翻訳】

General Indefinite Backward Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control Problems

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発行年： 2022年02月28日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年02月28日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

一般的な後方確率的線形二次最適制御問題を研究し,その中で状態方程式とコスト関数の両方が非均一項を含む。問題の主な特徴は,コスト関数における重み行列が,制御および状態プロセスにおいて,不確かなおよび交差製品項であることを可能にすることである。問題の可解性のための必要十分条件を得て,フォワードバックワード確率微分方程式に関する最適制御の特性評価を導いた。Riccati方程式アプローチによって,最適制御を構築するための一般的手順を開発し,値関数を明確に得た。【JST・京大機械翻訳】

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