不確実性と金融ショックのマクロ経済効果:非Gauss型VARアプローチ【JST・京大機械翻訳】

Palmen Olli

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202209280118797 整理番号：22P0293446

不確実性と金融ショックのマクロ経済効果:非Gauss型VARアプローチ【JST・京大機械翻訳】

Macroeconomic Effect of Uncertainty and Financial Shocks: a non-Gaussian VAR approach

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発行年： 2022年02月22日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年02月22日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

大きい要求は,ビジネスサイクル変動のドライバーとしての財政的および不確実性ショックの役割を強調した。しかし,不確実性ショックが,財政的条件の強化によって経済活動に影響を及ぼす可能性があるという事実は,これらの衝撃を経験的に区別する。本論文では,不確実性と財政的ショックを同定するために,時系列の非正規性を利用するSVARモデルにおける米国における金融と不確実性ショックのマクロ経済効果について調べた。結果は,マクロ経済不確実性と財政的ショックが,動的相互作用だけでなく,独立してビジネスサイクルに影響を及ぼすように見えることを示した。不確実性ショックは,財政的条件を締めくく,一方,金融条件と不確実性の間には因果関係がないようである。さらに,結果は,不確実性ショックが,ビジネスサイクルを超えて最後の出力と投資に持続的効果を持つかもしれないことを示唆する。【JST・京大機械翻訳】

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, , , 【Automatic Indexing@JST】

生産関連一般 , エネルギーに関する技術・経済問題 , 経営工学一般 , 都市計画一般,都市経済学

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