示唆されたボラティリティの漸近的に任意でない近似について【JST・京大機械翻訳】

Fukasawa Masaaki

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202209499830689 整理番号：22P0024989

示唆されたボラティリティの漸近的に任意でない近似について【JST・京大機械翻訳】

On asymptotically arbitrage-free approximations of the implied volatility

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発行年： 2022年01月07日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年01月14日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

FukasawaとGatheral(数学的FinanceのFrontiers,2022)の後,著者らは,BBF式,SABR式,および粗いSABR式が,それぞれ,局所ボラティリティモデル,SABRモデル,および粗いSABRモデルの下で,含意された揮発性の漸近的に任意でない近似を提供することを証明した。【JST・京大機械翻訳】

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, 【Automatic Indexing@JST】

利益管理 , 統計学 , システム・制御理論一般

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