難治性空間極値モデルにおける正確で高速な推論のためのVecchia尤度近似【JST・京大機械翻訳】

Huser Raphaeel; Stein Michael L.; Zhong Peng

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202210245788400 整理番号：22P0302276

難治性空間極値モデルにおける正確で高速な推論のためのVecchia尤度近似【JST・京大機械翻訳】

Vecchia Likelihood Approximation for Accurate and Fast Inference in Intractable Spatial Extremes Models

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発行年： 2022年03月10日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年03月10日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

Max安定プロセスは,空間指数ブロック最大値の唯一の可能な限界として発生するので,高衝撃空間極値事象に対する最も一般的なモデルである。しかし,そのようなモデルの尤度推論は,尤度関数が項のコンビナトリアルな爆発数を含むので,次元のurseからひどく悩まされる。本論文では,Vecchia近似を用いて,高次元の推論を改善および加速するように設計された,十分にチョーセン条件付けセットに基づく低次元条件付き密度項の線形数に完全関節密度を便利に分解することを提案した。最大安定設定におけるGauss設定およびシミュレーション実験における理論的漸近相対効率は,従来の複合尤度と比較して,Vecchia尤度近似法を用いて,著しい効率利得および計算節約を示した。赤海全体にわたる1000地点以上の極端な海面水温データへの適用は,さらに,従来の複合尤度よりも著しく良好な結果を与え,低い計算コストで極値依存性構造を正確に捉える,複雑なモデルに適合するためのVecchia尤度近似の優位性を示した。【JST・京大機械翻訳】

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パターン認識 , 産業経済

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