検証可能条件下でのMALAのための幾何学的収束について【JST・京大機械翻訳】

Durmus Alain; Moulines Eric

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202210386715601 整理番号：22P0024188

検証可能条件下でのMALAのための幾何学的収束について【JST・京大機械翻訳】

On the geometric convergence for MALA under verifiable conditions

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発行年： 2022年01月06日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年01月06日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

メトロポリス調整Langevinアルゴリズム(MALA)はポピュラーで広く使われるMarkov連鎖モンテカルロ法であるが,その収束を確実にする条件を導いた。特に,著者の知る限りでは,幾何学的収束を確かめ,保証するのが容易であるという仮定はまだ欠けている。本研究では,ターゲット分布に関する穏やかな仮定の下で,MALAに対するV均一幾何学的収束を確立した。以前の研究と異なり,ターゲット分布に関連したポテンシャルに対するテールと平滑条件のみを考察した。これらの条件はMCMC文献で非常に一般的であり,実際に検証が容易である。最後に,MALAの提案Markovカーネルに対応するEuler-Maruyama離散化のステップサイズに導かれる限界の依存性に特別な注意を払った。【JST・京大機械翻訳】

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, , , 【Automatic Indexing@JST】

分子・遺伝情報処理 , システム・制御理論一般 , 計算機シミュレーション

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