半マルチンゲール極限定理における条件付き分散を推定するための普遍的アプローチ【JST・京大機械翻訳】

Vetter Mathias

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202210399946777 整理番号：22P0126331

半マルチンゲール極限定理における条件付き分散を推定するための普遍的アプローチ【JST・京大機械翻訳】

A universal approach to estimate the conditional variance in semimartingale limit theorems

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発行年： 2020年03月24日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年03月24日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

半境界に対する高周波漸近における典型的な中心極限定理は,未知の条件付き分散を有する混合正規限界に対する安定収束の結果であった。この条件付き分散の推定は,通常,根底にあるプロセスがジャンプを含む場合,困難なタスクである。この理由のために,いくつかの著者は,条件付き分散を自動的に推定する方法,すなわち,元の統計から一貫した推定器を構築するが,種々の時間スケールで計算される。それらの方法は,いくつかの状況で動作するが,常に連続経路の場合に限定される。本研究の目的は,根底にあるプロセスが連続的であるか,またはジャンプがあるかどうかにかかわらず作動する条件付き分散を一貫して推定する新しい方法を提示することである。電力変動の事例を詳細に論じ,アプローチの背後にある発見的方法に対する洞察を与えた。【JST・京大機械翻訳】

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統計学 , システム・制御理論一般

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