金融市場における傾向,復帰,および臨界現象【JST・京大機械翻訳】

Schmidhuber Christof

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202211227615880 整理番号：21P0035523

金融市場における傾向,復帰,および臨界現象【JST・京大機械翻訳】

Trends, Reversion, and Critical Phenomena in Financial Markets

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発行年： 2020年06月14日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年12月11日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

※このプレプリント論文は学術誌に掲載済みです。なお、学術誌掲載の際には一部内容が変更されている可能性があります。

すべての資産クラスにわたる財政市場は,傾向を示すことが知られている。これらの傾向は,数十年間,貿易者によって利用されてきた。ここでは,平等指数,利 interest率,通貨および商品に対する30年間の日次価格に基づいて,傾向復帰を経験的に測定した。著者らは,それらが統計的重要性の臨界レベルに達すると,トレンドが復帰する傾向があることを見出した。多項式回帰に基づいて,この臨界レベルを注意深く測定した。著者らは,それが集合クラスを通して普遍的であり,傾向の時間水平が数日から数年にわたって走るので,普遍的なスケーリング挙動を有することを見出した。対応する回帰係数は小さいが,ブートストラップと試料外試験により確認されたように,統計的に非常に有意であった。結果は,傾向を出るとき,投資家に信号を示した。また,市場が何十年にわたってより効率が良いかを明らかにした。さらに,それらは,金融市場と重要な現象の間の潜在的な深い類似性を指摘する:著者らの解析は,金融市場が臨界点近くのBuy/Sellオーダーの統計的機械的アンサンブルとしてモデル化できるという予想を支持する。この類似性において,傾向強度は秩序パラメータの役割を演ず,そのダイナミシスは四次ポテンシャルを持つLangevin方程式によって記述される。【JST・京大機械翻訳】

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人工知能 , 利益管理

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