AdaVol:適応再帰揮発性予測法【JST・京大機械翻訳】

Werge Nicklas; Wintenberger Olivier

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202211351772889 整理番号：21P0034088

AdaVol:適応再帰揮発性予測法【JST・京大機械翻訳】

AdaVol: An Adaptive Recursive Volatility Prediction Method

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発行年： 2020年06月03日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2021年01月17日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

準最尤法(QML)法は,理論的に魅力的であり,統計的推論に広く使用されている。バッチ設定におけるQML推定に関する広範な参照があるが,それは最近までストリーミング設定においてほとんど注目されていない。一般的条件的不均一時系列モデルにおけるQML手順の収束特性の調査を行い,古典的バッチ最適化ルーチンはストリーミングと大規模問題のフレームワークに拡張した。AdaVolと名付けたGARCHモデルに対する適応再帰推定ルーチンを提示した。AdaVol手順は,分散目標推定(VTE)の技術と組み合わせた確率的近似に依存する。この再帰的方法は計算効率の良い特性を持ち,一方,VTEは凸性の欠如による通常のQML推定によって遭遇するいくつかの収束困難を軽減する。経験的結果は,AdaVolの安定性と実生活データの時変推定に適応する能力の間の好ましいトレードオフを示した。【JST・京大機械翻訳】

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, , , , 【Automatic Indexing@JST】

統計学 , 信号理論 , 数値計算 , 人工知能 , 図形・画像処理一般

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