Hilbert変換,スペクトルフィルタおよびオプション価格決定【JST・京大機械翻訳】

Phelan Carolyn E.; Marazzina Daniele; Fusai Gianluca; Germano Guido

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202211558713750 整理番号：22P0041239

Hilbert変換,スペクトルフィルタおよびオプション価格決定【JST・京大機械翻訳】

Hilbert transform, spectral filters and option pricing

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発行年： 2017年06月29日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年01月15日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

※このプレプリント論文は学術誌に掲載済みです。なお、学術誌掲載の際には一部内容が変更されている可能性があります。

スペクトルフィルタが,sinc関数展開に基づく離散Hilbert変換を用いる数値スキームの収束をいかに改善できるか,そして最終的に高速Fourier変換をいかに改善できるかを示した。これは,例えば,ランダム経路の最大または最小の分布を与える変動同一性の計算,または障壁の上下の極値滞在による成熟における関節分布を与える。著者らは,FengおよびLinetsky(2008)およびFusai,GermanoおよびMarazzina(2016)による方法を,基本的な資産価格が指数L’evy過程によってモデル化される価格離散監視バリアオプションに対して,例として使用した。両方の方法は,ほとんどの場合,格子点の数に関して指数関数的収束を示すが,ある条件の下で多項式収束に制限される。これらの収束速度をFourier変換のGibbs現象に関連付け,スペクトルフィルタリングによる改良結果を達成した。【JST・京大機械翻訳】

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数値計算 , 利益管理

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