ニューラルネットワークと順序フロー,技術解析:未来契約の短期方向の予測【JST・京大機械翻訳】

Zheng Yiyang

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202211741098518 整理番号：22P0309107

ニューラルネットワークと順序フロー,技術解析:未来契約の短期方向の予測【JST・京大機械翻訳】

Neural Network and Order Flow, Technical Analysis: Predicting short-term direction of futures contract

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発行年： 2022年02月23日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年02月23日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

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先物契約の短期方向移動の予測は,その価格決定が複数の複雑な動的条件に基づくことが多いので,挑戦的である。本研究は,根底にある先物契約の短期方向移動を予測する方法を示した。技術的解析,順序フロー,および順序-ブックデータから一連の特徴を設計した。次に,深層学習ニューラルネットワークであるTabnetをこれらの特徴を用いて訓練した。著者らは,上海の将来交換にリストアップされた銀の未来契約に関する著者らのモデルを訓練して,選択した期間の方向性変化の予測に関して0.601の精度を達成した。【JST・京大機械翻訳】

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