強化制約による古典的量子ポートフォリオ最適化の比較【JST・京大機械翻訳】

Certo Salvatore; Pham Anh Dung; Beaulieu Daniel

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202211981516767 整理番号：22P0301562

強化制約による古典的量子ポートフォリオ最適化の比較【JST・京大機械翻訳】

Comparing Classical-Quantum Portfolio Optimization with Enhanced Constraints

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発行年： 2022年03月09日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年03月09日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

量子利点の候補としてしばしば言及された問題の1つは,リスクを最小限に抑えながら収益を最大化するための金融資産のポートフォリオを選択することである。本論文では,このアルゴリズムが実装できるシナリオを拡張する,量子Annealer(QA)で使用するためのいくつかの実世界制約を定式化した。特に,選択バランスシート計量に基づく資産仕様と大域的制約に追加して,ポートフォリオ最適化問題に基本的解析を加える方法を示した。また,部門の投資バンドを強制し,資産の数を制限するための制約を改善し,QAに準拠するロバストで柔軟な解決策を創り出すために,以前の仕事を拡大した。重要なことは,D-Waveの量子プロセッサを用いてそのような問題を解くための最新の最先端アルゴリズムを解析し,市販の最適化ソフトウェアに対して得られた解の品質を比較することである。著者らは,この問題を計算的に困難にする様々な伝統的および新しい制約を調査して,これらの付加的制約によってさえ,古典的アルゴリズムが静的ポートフォリオ最適化モデルにおいて現在のハイブリッド解法より優れていることを示した。【JST・京大機械翻訳】

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