公平性関連保険製品におけるリスク共有:保険者と保険者の間のStackelberg均衡【JST・京大機械翻訳】

Havrylenko Yevhen; Hinken Maria; Zagst Rudi

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202212005805173 整理番号：22P0300703

公平性関連保険製品におけるリスク共有:保険者と保険者の間のStackelberg均衡【JST・京大機械翻訳】

Risk sharing in equity-linked insurance products: Stackelberg equilibrium between an insurer and a reinsurer

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発行年： 2022年03月08日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2023年10月22日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

※このプレプリント論文は学術誌に掲載済みです。なお、学術誌掲載の際には一部内容が変更されている可能性があります。

公正な保険製品の文脈における最適投資-保険問題を研究した。このような製品は,しばしば資本保証を持ち,再保険を購入する動機を動機づけることができる。再保険契約は保険者と再保険者間の相互作用を意味するので,Stackelbergゲームとして最適化問題をモデル化した。再保険は,ゲームにおけるリーダであり,その最適投資戦略を選択することによって,その期待されるユーティリティを最大化し,保険契約における安全負荷は,保険者に提供する。再保険者は,保険者が再保険の各々の行動に合理的に反応するかを評価することができる。保険会社は追従者であり,投資戦略の選択と再保険者によって提供される価格での企業の購入量の選択によって,その期待される有用性を最大化する。このゲームでは,一般的効用関数に対するStackelberg平衡を導いた。電力効用関数に対して,平衡を明示的に計算し,再保険が,保険者が再保険の最大量をまだ購入するような最大再保険プレミアムを選択することを見出した。平衡において,保険者が再保険量において異なるので,実際には,再保険は,平衡のものより小さい再保険プレミアムを充電するべきである。従って,そのような割引率を選択するためのいくつかの基準を提案し,各パーティの期待効用に対する富裕な影響を検討した。【JST・京大機械翻訳】

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経営工学一般 , 利益管理

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