g-期待の下での確率表現と応用:離散時間の場合【JST・京大機械翻訳】

Grigorova Miryana; Li Hanwu

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202212359159635 整理番号：22P0277090

g-期待の下での確率表現と応用:離散時間の場合【JST・京大機械翻訳】

Stochastic representation under g-expectation and applications: the discrete time case

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発行年： 2022年01月19日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年01月19日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

本論文では,(非線形)g期待値の下での離散時間における確率的表現問題に取り組んだ。解の存在と一意性,ならびに解の特性評価を確立した。応用として,著者らは,Knightian不確実性の下でのアメリカオプションのg-期待値および関連価格決定の下で,最適停止問題に対する新しいアプローチを研究した。また,これらの結果を(非線形)Skorokhod型障害物問題に適用した。【JST・京大機械翻訳】

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, 【Automatic Indexing@JST】

システム・制御理論一般 , 遺伝子発現 , ニューロコンピュータ

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