ロバスト最適線形フィードバック株取引について【JST・京大機械翻訳】

Hsieh Chung-Han

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202212379257293 整理番号：22P0284912

ロバスト最適線形フィードバック株取引について【JST・京大機械翻訳】

On Robust Optimal Linear Feedback Stock Trading

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発行年： 2022年02月04日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年02月04日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

本論文の離陸点は,いわゆるロバストポジティブ期待値(RPE)特性を保証することが知られている,同時Long-Short(SLS)制御クラスである。すなわち,期待される累積取引利得損失関数は,広いクラスの株価プロセスに対して正であると保証される。この事実は,SLS理論に多くの新しい拡張と分岐を引き付ける。しかし,RPEセンスにおいてロバストである最適決定変数を選択する「系統的」方法は,まだ未解決である。この目的のために,著者らは,{二重線形フィードバック制御方式}と呼ぶ,修正SLS制御構造を提案して,それは,独立収益を含む株価プロセスに関する上記の課題を解決することを可能にした。本論文では,累積利得損失関数の期待値と分散に対する明示的表現を導くだけでなく,{ロバスト正期待成長}と{単調性}に関する様々な理論結果を証明することにより,既存の文献を越えている。続いて,事前指定標準偏差{及び}RPE制約を受ける期待した取引利得損失を最大化する解を求める新しい{ロバスト最適利得選択問題}を提案した。いくつかの温和な条件下で,最適解が存在し,ユニークであることを示した。さらに,最適解を系統的に決定することを可能にする簡単なグラフィカルアプローチも提案した。最後に,歴史的価格データを用いたいくつかの数値的および経験的研究も,著者らの理論をサポートするために提供した。【JST・京大機械翻訳】

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人工知能 , システム設計・解析

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