ジャンプ拡散SDEの大域近似のための最適サンプリング設計【JST・京大機械翻訳】

Przybylowicz Pawel

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202212381871918 整理番号：22P0039868

ジャンプ拡散SDEの大域近似のための最適サンプリング設計【JST・京大機械翻訳】

Optimal sampling design for global approximation of jump diffusion SDEs

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資料名：
発行年： 2017年01月28日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2017年01月28日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

※このプレプリント論文は学術誌に掲載済みです。なお、学術誌掲載の際には一部内容が変更されている可能性があります。

本論文では,2つの独立したプロセス:非均一Poisson過程とWiener過程により駆動されるSDEsの強い大域的近似を扱った。基礎となるSDEのジャンプと拡散係数がジャンプ可換性条件を満たすと仮定した。PoissonとWienerプロセスの有限数の観測に基づく任意のアルゴリズムによって達成できる最小誤差の正確な収束速度を確立した。PoissonとWienerプロセスの等距離または非等距離サンプリングを使用する方法のクラスを考察した。確立された最小誤差を漸近的に達成する古典的Milsteinスキームに基づく最適方法の構築を提供した。解析は,非等距離メッシュに基づく方法が等距離メッシュに基づくものより効率的であることを示した。【JST・京大機械翻訳】

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, 【Automatic Indexing@JST】

CAD,CAM , 情報処理一般

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