抄録/ポイント：
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
本論文では,ジャンプを伴うモデルにおける水平内リスクを扱った。水平内リスクの著者らの一般的理解は,Boudoukh,Richardson,StantonおよびWhitelaw(2004),Rossello(2008),Bhattacharyya,MisraおよびKodase(2009),BakshiおよびPanayotov(2010),およびLeippoldおよびVasiljevi’c(2019)で取られたアプローチのラインに沿っている。特に,ポイントインタイム測度に厳密に頼ることによる市場リスクの定量化は,一般的に満足なアプローチとは考えられないと信じる。その代りに,(m)財政的位置(s)を扱うとき,取引地平の任意の時間に潜在的に発生する損失の大きさを捉えるリスクの尺度を研究することによって,このアプローチを補完することが必要であると主張する。この課題に取り組むために,一般的な利益と損失プロセスに対する期待不足の水平内アナログを提案し,その重要な特性を論じた。Cheridito,DelbaenおよびKupper(2004)に導入されたように,著者らの内部-水平予想ショートフォールドは,市場ダイナミックスのモデリングとリスクのコヒーレント尺度を構成するときに遭遇するL’evy過程の(m)any porld class(es)に対してよく定義されている。計算側では,一般的なL’evy動力学に固有な内層リスクを導く簡単な方法を提供した。この一般的手法は,成熟度ランダム化第一通過確率に対する結果に依存し,拡散と単一ジャンプリスク寄与の導出を可能にする。これらの理論的結果を経験的解析により補完し,そこでは,一般的なL’evy動力学がS&P500指数データに較正され,結果としての内層リスクの解析が提示される。【JST・京大機械翻訳】
