ジャンプの存在におけるインプリエントボラティリティスマイル動力学【JST・京大機械翻訳】

Magris Martin; Barholm Perttu; Kanniainen Juho

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202212684759479 整理番号：22P0042851

ジャンプの存在におけるインプリエントボラティリティスマイル動力学【JST・京大機械翻訳】

Implied volatility smile dynamics in the presence of jumps

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発行年： 2017年11月08日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年05月13日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

本研究の主目的は,イントラドオプションデータに基づくスマイル動力学の高周波解析による文献に寄与する,ジャンプ周辺の暗示された揮発性マイルの挙動を調べることである。著者らの高周波SPX S&P500指数オプションデータセットから,著者らは,最初の3つの主成分を利用して,含意された揮発性マイルを特徴付け,そして,ジャンプが検出されて,そうでないシナリオにおいて,1日の最初の時間に関するスコアの手段と分散と他の統計の分布によって,その動力学を分析した。著者らの分析は,揮発性スマイルにおける変化が,成熟とオプションのタイプに関係なく,ジャンプの不在と比較して,ジャンプ周辺で異常な性質を有することを明瞭に示唆した。【JST・京大機械翻訳】

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