混合サンプリング頻度からの検索:単位根VARにおける一般的同定可能性【JST・京大機械翻訳】

Gersing Philipp; Soegner Leopold; Deistler Manfred

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202212950790646 整理番号：22P0330374

混合サンプリング頻度からの検索:単位根VARにおける一般的同定可能性【JST・京大機械翻訳】

Retrieval from Mixed Sampling Frequency: Generic Identifiability in the Unit Root VAR

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発行年： 2022年04月12日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2023年07月06日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

Anderson et al.(2016a)で開発したブロッキングに基づく「MIxedサンプリング」(REMIS)アプローチからの「REtrieval」は,混合周波数観測から基礎となる高周波モデルを検索することに関係する。本論文では,混合周波数データに対するJohansen(1995)ベクトル誤差補正モデルのパラメータ同定可能性を調べた。遅延N(Nは遅いサンプリング速度)で差を取った後のブロックプロセスの2次モーメントから,高周波系のパラメータは一般に同定されることを証明した。ストックとフローケースならびに決定論的項を扱う。【JST・京大機械翻訳】

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, , , , 【Automatic Indexing@JST】

固体の機械的性質一般 , 音波伝搬 , ディジタルフィルタ , 基礎診断学 , 水中音響応用

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