平滑入れ子シミュレーション:高次元における立方および平方根収束率のブリッジング【JST・京大機械翻訳】

Wang Wenjia; Wang Yanyuan; Zhang Xiaowei

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202213122906858 整理番号：22P0025195

平滑入れ子シミュレーション:高次元における立方および平方根収束率のブリッジング【JST・京大機械翻訳】

Smooth Nested Simulation: Bridging Cubic and Square Root Convergence Rates in High Dimensions

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発行年： 2022年01月09日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2023年10月11日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

ネステッドシミュレーションでは,シミュレーションにより条件付き期待値の関数を推定する。本論文では,カーネルリッジ回帰に基づく新しい方法を提案し,多次元調整変数の関数として条件付き期待値の平滑性を利用した。漸近解析は,提案した方式が,条件付き期待値が十分に滑らかであるならば,シミュレーション予算が増加するにつれて収束速度に関する次元の cを効果的に軽減することができることを示した。平滑度は,立方根収束速度(すなわち,標準入れ子シミュレーションのための最適速度)と平方根収束速度(すなわち,標準モンテカルロシミュレーションのための正準速度)の間のギャップを橋渡しした。ポートフォリオリスク管理と入力不確実性定量化からの数値例により,提案した方法の性能を実証した。【JST・京大機械翻訳】

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, , , , 【Automatic Indexing@JST】

システム同定

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