高周波数データに基づく2つの空間次元における線形放物型SPDEのパラメータ推定【JST・京大機械翻訳】

Tonaki Yozo; Kaino Yusuke; Uchida Masayuki

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202213414549789 整理番号：22P0278196

高周波数データに基づく2つの空間次元における線形放物型SPDEのパラメータ推定【JST・京大機械翻訳】

Parameter estimation for linear parabolic SPDEs in two space dimensions based on high frequency data

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発行年： 2022年01月22日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年01月22日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

時間と空間における高周波数データに基づく2種類のQ-Wiener過程によって駆動される2つの空間次元における線形放物二次確率偏微分方程式(SPDE)に対するパラメータ推定を考察した。最初に,空間に関する薄化データに基づく最小コントラスト推定量を用いて,SPDEの座標過程に現れるパラメータを推定し,次にSPDEの近似座標プロセスを構築した。さらに,時間に関して薄いデータに基づく近似座標プロセスを利用したSPDEの係数パラメータの推定量を提案した。また,いくつかのシミュレーション結果を与えた。【JST・京大機械翻訳】

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システム設計・解析 , 数値計算

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