金融市場における価格形成:ゲーム理論的展望【JST・京大機械翻訳】

Evangelista David; Saporito Yuri; Thamsten Yuri

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202213495483434 整理番号：22P0294028

金融市場における価格形成:ゲーム理論的展望【JST・京大機械翻訳】

Price formation in financial markets: a game-theoretic perspective

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発行年： 2022年02月23日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年02月23日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

2つの新フレームワークを提案し,順序書籍における資産の価格形成を研究した。特に,限られた流動性から生じるコストを考慮して,多人ゲームと平均場ゲームにおけるゲーム理論モデルを開発した。実現した順序流れに関して,生成した価格に対する解析式を導いた。また,著者らは,価格の収束を確実にする適切な条件を同定し,有限母集団ゲームにおいて,その平均場対応物のそれに見出した。ブラジルのB3でリストアップされたストックであるNASDAQにリストされた10のストックからの高周波データを用いた大規模実験と,Binanceにリストされたクリプトクロージェンシーによって,我々の結果を数値的に評価した。【JST・京大機械翻訳】

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ゲーム理論

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