アフィンVolterra過程の大時間挙動について【JST・京大機械翻訳】

Jacquier Antoine; Pannier Alexandre; Spiliopoulos Konstantinos

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202213578290778 整理番号：22P0329692

アフィンVolterra過程の大時間挙動について【JST・京大機械翻訳】

On the large-time behaviour of affine Volterra processes

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発行年： 2022年04月11日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2023年07月02日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

アフィン型の多次元確率的Volterraシステムのクラスに対する定常測度の存在を示した。これらのプロセスは,一般的にMarkovianではなく,それらの大規模解析を妨げる欠点である。Markov特性を検索するとき,CuchieroとTeichmannによって導入された測度値確率的PDEにシステムをリフティングすることによってこの問題を回避した。関連する一般化Feller特性に関して,Krylov-Bogoliubov定理をこの無限次元設定に拡張し,従って不変測度の存在に対するアプローチを確立した。数学的Financeからの粗いHesstonモデルを含む具体的例を示した。【JST・京大機械翻訳】

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, , , 【Automatic Indexing@JST】

システム・制御理論一般 , 確率論 , ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論

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