IID時系列試験【JST・京大機械翻訳】

Sarantsev Andrey

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202214686423233 整理番号：22P0307055

IID時系列試験【JST・京大機械翻訳】

IID Time Series Testing

出版者サイト {{ this.onShowPLink() }} 複写サービスで全文入手
高度な検索・分析はJDreamⅢで

この文献はプレプリントです。プレプリントについてはこちらをご確認ください。

著者 (1件)：
資料名：
発行年： 2022年03月19日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年03月23日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

伝統的白色雑音試験,例えばLjung-Box試験は,自己相関関数(ACF)だけを研究する。時系列は不均一であり,従って,i.i.d.ではなく,まだ白色雑音(ゼロACFで)である。異種分散の用例は,財政的時系列であり,高分散の時間(財政危機)は,低分散の時間(calm時間)で代替できる。ここで,時系列項の絶対値は白色雑音ではない。Ljung-Box試験を用いて,オリジナルおよび絶対値に対して別々に白色雑音を試験できた。本論文では,これら2つの試験を組み合わせた全母線試験を作成した。さらに,様々なi.i.d.試験を作成するための一般的フレームワークを作成した。模擬データ,自己回帰線形およびヘテロ分散の両者に対する試験を適用した。【JST・京大機械翻訳】

, , , , ,
, 【Automatic Indexing@JST】

雑音一般 , システム同定

前のページに戻る