離散観測によるCox-Ingersoll-Rossプロセスの局所漸近特性【JST・京大機械翻訳】

Alaya Mohamed Ben; Kebaier Ahmed; Tran Ngoc Khue

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202214808823025 整理番号：22P0041828

離散観測によるCox-Ingersoll-Rossプロセスの局所漸近特性【JST・京大機械翻訳】

Local asymptotic properties for Cox-Ingersoll-Ross process with discrete observations

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発行年： 2017年08月23日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年06月25日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

本論文では,ドリフト係数が未知パラメータに依存する一次元Cox-Ingersl-Ross(CIR)プロセスを考察した。高周波数で離散的に観察したプロセスを考慮して,臨界ケースにおける局所漸近正規性,臨界ケースにおける局所漸近二次性,および超臨界ケースにおける局所漸近混合正規性を証明した。これらの結果を得るために,著者らは,Bosy et al.citeBD07およびBen Alya et al.citeBK12,BK13によって得られたCIRプロセスの正および負のモーメントに対するL ̄p-ノルム推定と共に,Al 「s et {al.} cite{AE08}およびAltmayer et {al.}cite{AN14}によるCIRプロセスのために最近開発したMaliaviin計算技術を使用した。本研究では,Gobet citeG02によって以前に研究された大域的Lipschitz係数を持つエルゴード拡散の場合のように,高周波数Δ_n→0と無限水平nΔ_n→πの同じ条件を必要とする。しかし,非エルゴードの場合,CIRプロセスの平方根拡散係数が十分に規則的でないという事実により,Δ_nの減少速度に関する付加的仮定が必要である。実際,臨界の場合のnΔ_n ̄3→0と超臨界の場合のΔ_n ̄2e ̄-b_0nΔ_n→0を仮定した。【JST・京大機械翻訳】

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白金族元素の錯体

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