マクロ経済的状態空間モデルの因果的発見【JST・京大機械翻訳】

Hall-Hoffarth Emmet

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202215069707069 整理番号：22P0325871

マクロ経済的状態空間モデルの因果的発見【JST・京大機械翻訳】

Causal Discovery of Macroeconomic State-Space Models

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発行年： 2022年04月05日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年04月05日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

本論文では,DAGの構造学習法に触発されたマクロ経済DSGEモデル間の診断,データ駆動選択のための一連の試験およびアルゴリズムを示した。任意のDSGEモデルに対する対数線形状態空間解もDAGであるので,DGPに存在する条件付き独立関係に基づいて,基礎となるDGPと互換性があるユニークな地上-troth状態空間モデルを同定するために,関連する概念を用いることが可能になる。この地上モデルに対する探索を操作するために,このアルゴリズムは,観測された変数に対して組合せ可能な状態空間モデルのセットに対して,これらの条件付き独立基準の実行可能なアナログをテストする。この過程は大きな試料で一致した。小さなサンプルでは,結果はユニークではなく,従って,条件付き独立試験は,単一最適モデルを選択するために,尤度最大化と組み合わせることができる。このアルゴリズムの有効性をシミュレーションデータに対して実証し,実際のデータに対する結果も提供し,議論した。【JST・京大機械翻訳】

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, , , , , 【Automatic Indexing@JST】

システム・制御理論一般 , 図形・画像処理一般 , 人工知能 , 数値計算 , システム同定

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