断面依存性を有するパネルにおけるGranger非因果性の試験【JST・京大機械翻訳】

Minorics Lenon; Turkmen Caner; Kernert David; Bloebaum Patrick; Callot Laurent; Janzing Dominik

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202215481550700 整理番号：22P0294224

断面依存性を有するパネルにおけるGranger非因果性の試験【JST・京大機械翻訳】

Testing Granger Non-Causality in Panels with Cross-Sectional Dependencies

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発行年： 2022年02月23日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年02月23日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

本論文は,パネルデータに関するGranger非因果性をテストするための新しい方法を提案した。パネルメンバー統計を集約する代わりに,それらの対応するp値をまとめ,得られたp値が,パネルメンバーが依存しているとしても,選択した有意性レベルによってタイプI誤差を近似的に制限することを示した。パネルデータに関する最も広く使用されたGranger因果律アルゴリズムに対する著者らのアプローチを比較し,著者らのアプローチが,大きなサンプルサイズと断面依存性を有するパネルに対して同じ電力でより低いFDRをもたらすことを示した。最後に,世界中の国/地域で測定した事例と死亡についてのCOVID-19データを調べ,著者らのアプローチが,確認されたケースと死亡の間の真の因果関係を発見できるが,最先端のアプローチが失敗していることを示す。【JST・京大機械翻訳】

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