インドのIT部門と資本財部門の構造特性の調査:時系列分解と予測におけるRプログラミングの応用【JST・京大機械翻訳】

Sen Jaydip; Chaudhuri Tamal Datta

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202215851970887 整理番号：21P0004543

インドのIT部門と資本財部門の構造特性の調査:時系列分解と予測におけるRプログラミングの応用【JST・京大機械翻訳】

An Investigation of the Structural Characteristics of the Indian IT Sector and the Capital Goods Sector: An Application of the R Programming in Time Series Decomposition and Forecasting

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発行年： 2017年05月14日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2017年05月14日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

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株式市場価格の時系列分析と予測は,過去20年間の研究の非常に活発な分野であった。コンピューティングと洗練されたアルゴリズムの極めて高速で並列のアーキテクチャのアベイラビリティは,高容量株式市場時系列データを非常に効率的に抽出,貯蔵,処理,分析することを可能にした。本論文では,インド経済の2つの部門の時系列データを用いた:2009年1月から2016年4月までの期間,情報技術および資本財,およびDJIA指数の時系列,NIFTY指数,およびインドの Ree交換率に対するUS Dollarとのこれらの2つの時系列の関係を研究した。インドのIT部門はDJIA指数とDollarとの強い相関を持ち,インドのCG部門はNIFTY指数と強い関連を示す。これらの観測は,インドのIT部門が世界経済と強く結合しているが,インドのCG部門はインドの内部経済成長を反映しているという著者らの仮説を裏付ける。また,それらの間に強い関連性を示す時系列間の回帰のいくつかのモデルを示した。これらのモデルの有効性を,それらの予測誤差の非常に低い値によって実証した。【JST・京大機械翻訳】

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