金融時系列のためのBayes階層的Copulaモデル【JST・京大機械翻訳】

Onorati Paolo; Liseo Brunero

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202215966211203 整理番号：22P0296301

金融時系列のためのBayes階層的Copulaモデル【JST・京大機械翻訳】

Bayesian Hierarchical Copula Model for Financial Time series

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発行年： 2022年02月28日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年02月28日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

金融時系列のクラスタに対するBayes階層コピュラモデルを論じた。Zhuang et al.(2020)で同様のアプローチを開発した。しかしながら,提案した事前分布は,必ずしも適切な後部を提供しない。この問題を回避するために,適切な大域的局所収縮を採用し,また,異なるクラスタ間の電位依存性構造を説明できる。提案モデルの性能を,シミュレーションと実際のデータ解析を通して提示した。【JST・京大機械翻訳】

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