裁定の存在におけるBlack-Scholes方程式【JST・京大機械翻訳】

Farinelli Simone; Takada Hideyuki

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202216630771690 整理番号：21P0012738

裁定の存在におけるBlack-Scholes方程式【JST・京大機械翻訳】

The Black-Scholes Equation in Presence of Arbitrage

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発行年： 2019年04月17日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2021年10月12日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

数学的なFinanceにおける結果を得るために,幾何学的Arbitrage理論を適用し,それらの定式化において確率的微分幾何学を必要としない。第1に,多次元の It0の過程によって与えられる一般的な市場動力学のために,著者らは(NFLVR)と期待されるユーティリティ最大化の間の等価性を指定し,証明した。副産物として,ゼロ曲率(ZC)条件によって与えられた(NUPBR)条件の幾何学的特性化を提供した。最後に,Black-Scoles PDEを市場に拡張し,アービトラジを可能にした。【JST・京大機械翻訳】

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, , 【Automatic Indexing@JST】

産業経済 , 数理物理学 , ゲージ場理論

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