定常Gauss雑音を持つAR(1)モデルのための制御平均反転推定【JST・京大機械翻訳】

Cai Chunhao

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202216973094855 整理番号：22P0042654

定常Gauss雑音を持つAR(1)モデルのための制御平均反転推定【JST・京大機械翻訳】

Controlled Mean-Reverting Estimation for The AR(1) Model with Stationary Gaussian Noise

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発行年： 2017年10月26日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年11月17日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

本論文は,定常Gauss雑音(Coloredノイズ)である外因性変数を持つ一次自己回帰モデルの平均反転パラメータに対する最尤推定器を扱う。Laplace変換の方法を用いて,漸近特性と最尤推定量の漸近設計問題の両方を研究した。数値シミュレーション結果は理論解析を確認し,提案した最尤推定器が有限サンプルで良好に機能することを示した。【JST・京大機械翻訳】

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, , 【Automatic Indexing@JST】

信号理論 , 統計学

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