変化する極値依存構造に関する統計的推論【JST・京大機械翻訳】

Drees Holger

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202217101871146 整理番号：22P0275549

変化する極値依存構造に関する統計的推論【JST・京大機械翻訳】

Statistical Inference on a Changing Extremal Dependence Structure

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資料名：
発行年： 2022年01月17日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2023年06月02日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

独立,必ずしも同一に分布する多変量規則的に変化するランダムベクトルの極値依存性を解析した。より具体的には,いくつかの時点でスペクトル測定の推定量と,時間にわたって積分されたスペクトル測定を提案した。これらの推定量の一様漸近正規性を,適切なノンパラメトリック平滑性と規則性仮定の下で証明した。次に,積分スペクトル測定のプロセス収束を用いて,スペクトル測定が時間とともに変化しないというヌル仮説に対する一貫したテストを考案した。これらの試験の有限試料性能をモンテカルロシミュレーションで調べた。【JST・京大機械翻訳】

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, , , 【Automatic Indexing@JST】

統計学 , 数値計算

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