最適測度保存導関数の再検討【JST・京大機械翻訳】

Beare Brendan K.

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202217361683610 整理番号：22P0278268

最適測度保存導関数の再検討【JST・京大機械翻訳】

Optimal measure preserving derivatives revisited

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発行年： 2022年01月22日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年12月30日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

本論文は,市場ポートフォリオで書かれた派生証itiesの完全で無摩擦の市場における,価格決定カーネル単調性と確率的裁量に対する機会の存在の間の関係を明らかにする。この関係は,市場ポートフォリオの支払い分布が,適切性と呼ばれる技術的条件を満足するかどうかに依存しており,これは,それが無原子であるか,あるいは有限に多くの等しく可能な原子から成ることを意味する。適切性の下で,価格決定カーネル非単調性は,より低い価格での市場ポートフォリオの分布複製を含む確率的確率の強形式の存在に等価である。適切条件が落ちるならば,この等価性はもはや保持されないが,価格決定カーネル非単調性は,より低い価格での市場ポートフォリオの二次確率支配を含む確率的確率の弱い形式の存在に等価である。最適測度保存導関数の一般化は,適切性の下ですべての2次確率的優性秘密の最小コストで分布複製を達成する。【JST・京大機械翻訳】

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, 【Automatic Indexing@JST】

電力工学・電力事業一般 , 利益管理

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