離散時間市場の系列に対する弱情報の財務価値の収束【JST・京大機械翻訳】

Lindsell Geoff

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202217377594448 整理番号：22P0348220

離散時間市場の系列に対する弱情報の財務価値の収束【JST・京大機械翻訳】

Convergence of the financial value of weak information for a sequence of discrete-time markets

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発行年： 2022年05月10日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年05月10日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

1つのリスクフリー資産と多重リスク資産から成る離散時間及び連続時間金融市場における弱い予測を検討し,効用関数の選択に依存しない予測に関連する最小確率測度を定義した。次に,離散時間経済における弱情報の財務価値を定義し,これらの値が完全市場の場合の連続時間経済における弱い情報の財政的価値に収束することを示した。【JST・京大機械翻訳】

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, , 【Automatic Indexing@JST】

利益管理 , 情報工学基礎理論一般 , 数値計算 , エネルギーに関する技術・経済問題

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