付加的ラフ分数雑音により駆動されるSDEに対するEulerスキームの強い収束速度【JST・京大機械翻訳】

Huang Chuying; Wang Xu

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202218189475411 整理番号：22P0275163

付加的ラフ分数雑音により駆動されるSDEに対するEulerスキームの強い収束速度【JST・京大機械翻訳】

Strong convergence rate of the Euler scheme for SDEs driven by additive rough fractional noises

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発行年： 2022年01月16日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年01月16日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

分数Brown運動がHurstパラメータH...π(1/3,1/2)を持ち,ドリフト係数が有界に必要でない,付加的分数Brown運動によって駆動されるSDEsに対するEulerスキームの強い収束速度を研究した。Malliavin計算,粗経路理論,および2DYoung積分を利用して,分数Brown運動の低い規則性とドリフト係数の有界性に起因する困難を克服した。Eulerスキームは,ドリフト係数が3次まで有界導関数を持ち,線形事例に対して強い次数H+1/2を持つ場合に対して,強い次数2Hを持つことを証明した。数値シミュレーションを提示し,理論的結果を支持した。【JST・京大機械翻訳】

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, , , , , 【Automatic Indexing@JST】

システム設計・解析 , 数理物理学

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