ヘアカット非キャッシュ側枝【JST・京大機械翻訳】

Lou Wujiang

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202218435009689 整理番号：22P0041844

ヘアカット非キャッシュ側枝【JST・京大機械翻訳】

Haircutting Non-cash Collateral

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資料名：
発行年： 2017年08月24日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2017年08月24日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

ヘアカット非衝突側副は,シャドウバンキングシステムおよびOTC誘導体市場の危機後改革の鍵となる要素になった。本論文は,伝統的価値-リスク尺度を超えたヘアカット定義を拡張し,側副市場リスクに対する二重指数ジャンプ拡散モデルを採用することにより,パラメトリックヘアカットモデルを開発した。Haircutsは,デフォルトの確率,期待損失あるいは予想外の損失基準を含む信用リスク測定を目標とする。データ駆動手法と比較して,通常,プロキシデータ系列上で実行され,モデルは,感度解析とストレス試験を可能にし,市場流動性リスクを捕捉し,固有のリスク調整を可能にし,関連する市場情報を組み入れる。主等質,セキュライト化,および企業結合に対する計算結果は,例えばCSA,および規制資本計算に対して,副次的合意における使用の可能性を示した。【JST・京大機械翻訳】

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