期待不足に関する期待の相対的な限界と漸近比較【JST・京大機械翻訳】

Drapeau Samuel; Tadese Mekonnen

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202219451567000 整理番号：22P0066586

期待不足に関する期待の相対的な限界と漸近比較【JST・京大機械翻訳】

Relative Bound and Asymptotic Comparison of Expectile with Respect to Expected Shortfall

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発行年： 2019年06月24日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年06月03日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

期待は,テールリスクの評価に関して,産業の広い期待不足と比較して,いくつかの興味深い性質を有する。著者らは,双対性結果および最適化確実性等価とのリンクを用いて,期待と期待不足の間の関係を研究した。期待不足の観点において,期待した不足と期待した不足の見地から,予想の下限と上限を導き出した。さらに,信頼水準が極値分布に関して1になるので,期待したショートフォールに関して期待の漸近挙動を研究する。濃度不等式を用いて,リスクにおける値の推定は,αが1に近いとき,予想するショートフォールよりも大きなサンプルサイズを必要とし,重いテール分布に対して期待する。また,期待不足の項で期待の定式化を例証し,いくつかの古典的分布に対する期待といくつかのシミュレーション結果の陽的または半陽的表現も提供した。【JST・京大機械翻訳】

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, 【Automatic Indexing@JST】

システム・制御理論一般 , 計算機シミュレーション

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