確率的短利率に関する予測情報の評価【JST・京大機械翻訳】

D'Auria Bernardo; Salmeron Jose Antonio

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202219666106403 整理番号：21P0005470

確率的短利率に関する予測情報の評価【JST・京大機械翻訳】

Valuing the anticipative information on the stochastic short interest rates

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発行年： 2017年11月09日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2021年11月03日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

Portfolio最適化は,特に価格金融導関数にとって重要な金融ツールである。しかし,標準技術は,洞察情報を含むことによってモデルを拡張する必要があるときは適用せず,1つは濾過の拡大のようなより洗練されたツールに再発しなければならない。この技法を適用して,短い興味率に関する予測情報の価値を示した。アフィン拡散過程により短い速度をモデル化し,大きなクラスの洞察情報と異なる効用関数に対する最適ポートフォリオを計算した。Vasicekモデルのより詳細な解析といくつかの数値例で結論を下した。【JST・京大機械翻訳】

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