多変量ARMA/CARMA変換関係【JST・京大機械翻訳】

Eggen Mari Dahl

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202219683790520 整理番号：22P0348167

多変量ARMA/CARMA変換関係【JST・京大機械翻訳】

The multivariate ARMA/CARMA transformation relation

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発行年： 2022年05月10日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年05月10日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

多変量ARMAとCARMAプロセス間の変換関係を離散化手順を通して導いた。これは,離散時間と連続時間アナログの間の直接的関係を与え,多変量CARMAモデルのための推定法の基礎として役立つ。多変量CARMAモデルの決定論的部分を構成する自己回帰係数を,変換関係によって完全に与えた。ジャンプ拡散のEuler離散化収束速度を無限変動の小さなジャンプの場合に対して見出した。これは,NIG-L’evy過程によって駆動される多変量CARMAモデルの推定のために,変換関係を適用する。二次元CARモデルは,推定方法における変換関係を適用する方法の例として,成層圏温度と風データに適合した。【JST・京大機械翻訳】

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, , , , , , 【Automatic Indexing@JST】

流体動力学一般 , 数理計画法 , 気候学,気候変動 , 数値計算 , 大気汚染一般

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