非凸環境における多変量リスク測度【JST・京大機械翻訳】

Haier Andreas; Molchanov Ilya

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202219903669361 整理番号：21P0010829

非凸環境における多変量リスク測度【JST・京大機械翻訳】

Multivariate risk measures in the non-convex setting

出版者サイト {{ this.onShowPLink() }} 複写サービスで全文入手
高度な検索・分析はJDreamⅢで

この文献はプレプリントです。プレプリントについてはこちらをご確認ください。

著者 (2件)： ,
資料名：
発行年： 2019年02月02日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2019年09月09日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

※このプレプリント論文は学術誌に掲載済みです。なお、学術誌掲載の際には一部内容が変更されている可能性があります。

トランザクションコストモデルにおける許容位置のファミリーはランダム閉集合であり,それは比例取引コストの場合に凸である。しかし,凸面性は,例えば固定トランザクションコストの場合,あるいは有限数の転送のみが可能である場合,失敗する。本論文は,ポートフォリオの全ての選択を考慮するアイデアに基づいて,そのような位置のリスクを測定する方法を示し,それらの1つが許容できるかどうかをチェックする。非凸ポートフォリオのリスク対策の特性と基本例を示した。【JST・京大機械翻訳】

, ,
, 【Automatic Indexing@JST】

利益管理 , 数理計画法

, , , ,

前のページに戻る