CTMSTOU駆動市場:取引政策におけるレジームアウェアネスのためのシミュレーション環境【JST・京大機械翻訳】

Amrouni Selim; Moulin Aymeric; Balch Tucker

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202219903889906 整理番号：22P0283553

CTMSTOU駆動市場:取引政策におけるレジームアウェアネスのためのシミュレーション環境【JST・京大機械翻訳】

CTMSTOU driven markets: simulated environment for regime-awareness in trading policies

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発行年： 2022年02月02日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年02月03日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

市場体制は,それらが定義されるべき方法の詳細に関してほとんどコンセンサスがないにもかかわらず,定量的金融における一般的な話題である。それらは,金融市場予測問題と金融市場タスク実行問題の両方の特徴として発生する。本研究では,離散事象時間マルチエージェント市場シミュレーションを用いて,レジームを明示的に切り替え,施行できる再現可能かつ理解可能な環境において自由に実験を行った。市場参加者が知覚する基本的価値をモデル化するための新しい確率プロセスを導入した:連続時間MarkovスイッチングTrending Ornstein-Uhlenbeck(CTMSTOU),それは体制切り替え市場における取引政策の研究を促進する。取引エージェントに対する領域意識の概念を定義し,順序実行問題の文脈における異なる順序配置戦略の研究を通してその重要性を説明した。【JST・京大機械翻訳】

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, , , 【Automatic Indexing@JST】

人工知能 , マーケティング

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