新しい投資戦略は既存の戦略の利益をもたらす-エージェントベースモデルの研究【JST・京大機械翻訳】

Mizuta Takanobu

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202220023784003 整理番号：22P0284035

新しい投資戦略は既存の戦略の利益をもたらす-エージェントベースモデルの研究【JST・京大機械翻訳】

Do new investment strategies take existing strategies' returns -- An investigation into agent-based models

出版者サイト {{ this.onShowPLink() }} 複写サービスで全文入手
高度な検索・分析はJDreamⅢで

この文献はプレプリントです。プレプリントについてはこちらをご確認ください。

著者 (1件)：
資料名：
発行年： 2022年02月03日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年02月03日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

※このプレプリント論文は学術誌に掲載済みです。なお、学術誌掲載の際には一部内容が変更されている可能性があります。

商品未来を主に取引する商品取引アドバイザー(CTA)は,2000年代に良い収益を示した。しかし,2010年代以来,それらは非常に良く実行されていない。この現象の1つの可能な理由は,利益のためにCTAsを被る短期反転取引者(STRTs)の出現である。本研究では,事前モデルにCTA剤(CTAA)とSTRT剤(STRTA)を加えることにより人工市場モデルを構築し,STRTAsがCTAA収入の減少につながり,STRTが利益のCTAsに餌を与えるかどうかを調べた。反対に,結果は,CTAAとSTRTAが,両方が存在するとき,より取引し,より多く耳になる可能性があることを示した。したがって,それらは相互に有益な関係がある可能性がある。【JST・京大機械翻訳】

, , , 【Automatic Indexing@JST】

単独重合

, , , ,

前のページに戻る